Su demanda la ha efectuado coincidiendo con la publicación del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) realizado durante el ejercicio 2020 y donde ha comunicado que durante este año pondrá especial énfasis precisamente en la gestión del riesgo de crédito, la solidez del capital y en la verificación de la sostenibilidad del modelo de negocio y gobernanza.

Conforme a su análisis, las entidades de la zona del euro comenzaron el pasado ejercicio con niveles de capital “significativamente más elevados y una capacidad de resistencia ante el empeoramiento económico mucho mayor que los que mostraban al inicio de la gran crisis financiera”.

Las medidas aprobadas por el BCE para ayudar a encarar la situación, tales como poder echar mano de colchones de liquidez y solvencia, proporcionaron a su juicio también una protección “considerable” a los hogares y las empresas, así como al sector bancario, “evitando una prociclicidad excesiva derivada de la perturbación debida a la pandemia”.

Si bien el BCE reconoció que las entidades mantuvieron colchones de capital significativos a partir del tercer trimestre del 2020, avisa de que “sigue habiendo incertidumbres considerables a corto y a medio plazo”, y los exámenes efectuado a la industria “indican la necesidad de mantener la vigilancia y la continuación de los retos de supervisión en varias áreas críticas, relacionadas en particular con el riesgo de un aumento repentino de los préstamos dudosos”.

Según el BCE, la propia situación económica derivada de la pandemia “ralentizó el ritmo de la actual reducción de los préstamos dudosos” y existe además “un nivel inherente de dificultades en las carteras de préstamos que aún no es plenamente evidente”. Al respecto alertó de que la retirada progresiva de varias medidas de apoyo en 2021 “podría aumentar el riesgo de efectos abruptos”.

RIESGO DE IMPAGOS

Para evitarlo, anunció que los supervisores “se centrarán en la adecuación de la medición y gestión del riesgo de crédito por parte de las entidades, con vistas a fomentar la identificación oportuna, el seguimiento eficiente y la mitigación de la prociclicidad”.

Otro de los focos para este 2021 será someter “a juicio crítico los planes estratégicos de las entidades y las medidas subyacentes adoptadas para subsanar las deficiencias estructurales existentes”, a fin de garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio.

Según recordó, los supervisores ya expresaron el pasado año “motivos de preocupación acerca de la fiabilidad de los planes de negocio de algunas entidades”, y emitieron recomendaciones a las entidades dirigidas a mejorar una rentabilidad mermada por las fuertes provisiones y la caída de ingresos por intereses y comisiones. En concreto, aconsejaron medidas de reducción de costes, que las entidades abordaron con iniciativas como la consolidación de sucursales, proyectos de innovación y acuerdos de trabajo a distancia o, inclusos, fusiones.

En materia de solvencia, el BCE apuntó que será clave el test de estrés que efectuará en coordinación con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y en cuanto a la gobernanza interna avanzó que la supervisión se centrará en la adecuación de los marcos de gestión del riesgo de crisis, la agregación de datos de riesgo, los riesgos de TI y cibernéticos, y los asociados al riesgo de blanqueo de capitales.

Precisamente indicó que la “mayoría” de entidades “gestionaron y supervisaron adecuadamente los riesgos derivados de la pandemia del Covid-19”. No obstante, sí advirtió que, “en algunos casos”, los supervisores advirtieron “una falta de participación adecuada del órgano de dirección” en su gestión, “con un seguimiento y una supervisión insuficientes de las funciones de negocio”. También observaron algunos problemas referidos a la gestión del riesgo de crédito en las funciones de control interno y deficiencias estructurales sostenidas en el ámbito de la agregación y la notificación de datos de riesgo.