Si en su primer día de estancia en Ronda la artista decidió cambiar de hotel para estar a salvo de los fotógrafos y admiradores y en el segundo el Ayuntamiento de esa localidad cortó el tráfico de las calles adyacentes al Palacio del Moro, uno de los escenarios elegidos para grabar la cinta, hoy se itensificaron las medidas de seguridad para proteger a la reina del pop.

La grabación de las escenas estrictamente taurinas comenzaron a las ocho de la mañana. Los 200 extras contratados y alistados en el Ayuntamiento de Antequera fueron registrados minuciosamente antes de accerder al coso taurino para evitar que introdujeran cámaras fotográficas o cualquier objeto que pudiera poner en peligro la integridad de Madonna.

El equipo de seguridad supo mantener a distancia a los cientos de 'fans' que, legados desde todos los puntos del país, demostraron su 'madonnamanía'. Numerosas jovencitas lucían el mismo corte de pelo y vestidos que Madonna, además de imnumerables fotografías, discos y 'pins' de la cantante norteamericana.

La jornada de Madonna en Antequera comenzó a media mañana, según los propios extras. La artista participó en la grabación de una serie de planos del público y del diestro Emilio Muñoz, el coprotagonista del video-clip, en la capilla preparándose para lidiar los tres astados. Al filo de la una de la tarde, el primer toro de la ganadería de Buendía saltó a la plaza y el rodaje se prolongó hasta que el diestro finalizó la faena alrededor de las tres. Los toros, que no fueron estoqueados, causaron una fuerte impresión en la cantante.