La Comunidad de Madrid forma parte, desde su creación, del Consorcio del Círculo de Bellas Artes. La aportación del Gobierno regional supone un 18,63% del total de ingresos de la entidad y un 66,15% del total de las subvenciones oficiales que recibe de las administraciones consorciadas.

El Consorcio del Círculo de Bellas Artes se creó en 1984 y estuvo formado inicialmente por la Administración General del Estado (Ministerio de Cultura), la Comunidad de Madrid y la Asociación del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Posteriormente, la Administración General del Estado abandonó el Consorcio, pero se integraron el Ayuntamiento de Madrid (1988) y la empresa Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Más recientemente se han incorporado al Consorcio Caja Duero y, nuevamente, el Ministerio de Cultura.