Según informó el BCE este martes, examinará a 57 de las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona del euro, que representan aproximadamente el 75% de los activos bancarios de la zona, en el marco de la prueba de resistencia a escala de la UE de 2023 coordinada por la EBA.

Paralelamente, el BCE realizará sus propias pruebas de resistencia a otras 42 entidades de tamaño medio que no han sido incluidas en la muestra de la prueba liderada por la EBA debido a su menor tamaño.

Este organismo coordinará las pruebas de resistencia a escala de la UE en colaboración con el BCE y las autoridades nacionales de supervisión, que se encargarán de llevarlas a cabo aplicando la metodología y las plantillas de la EBA, así como los escenarios elaborados por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

La EBA tiene previsto publicar los resultados correspondientes a cada entidad a más tardar a finales de julio de 2023 y permitirán arrojar luz sobre el impacto de las perturbaciones adversas sobre la capacidad de resistencia de las entidades en condiciones macroeconómicas difíciles.

La prueba de resistencia a escala de la UE tendrá un enfoque desagregado, con algunos elementos agregados. Las entidades aplicarán sus propios modelos para proyectar el impacto de los escenarios, sujetos a normas estrictas y a una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Como novedades, el BCE explicó que en el ejercicio de 2023 las entidades utilizarán por primera vez los parámetros prescritos para los ingresos netos por comisiones y comunicarán sus provisiones para pérdidas esperadas a nivel sectorial sobre la base de proyecciones sectoriales específicas en los escenarios.

Asimismo, en el contexto del control de la calidad de la información presentada por las entidades, el BCE llevará a cabo un análisis exhaustivo de las exposiciones a la financiación apalancada de determinadas entidades con actividades significativas en ese tipo de financiación.

La prueba de resistencia que el BCE realizará a las 42 entidades no incluidas en la muestra de la EBA será, en general, coherente con la prueba de resistencia a escala de la UE de la EBA, y se aplicarán los mismos escenarios y elementos de la metodología. Los resultados se utilizarán para actualizar la recomendación de Pilar 2 (P2G) de cada entidad en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Las conclusiones cualitativas sobre las debilidades de las prácticas de las entidades en la prueba de resistencia también podrían afectar a sus requerimientos de Pilar 2. Asimismo, servirán de apoyo a las tareas macroprudenciales, y el BCE valorará las implicaciones macroprudenciales del ejercicio para la zona del euro.