"Sería una insensatez decir que no se te pasa por la cabeza que puede matar a tu padre", dijo a Radio Nacional. "Aquí se sabe a qué se juega y se sabe a qué estamos expuestos y sabemos los riesgos. Pero, en el fondo, crees que no te puede llegar a tocar a ti nunca".

Caballero manifestó que después de que la banda terrorista asesinara a su padre, lo que quedan son ganas de vivir: "En esta vida hay que trabajar muy fuerte y hay que trabajar mucho por los demás. Mi padre nos deja un montón de enseñanzas para trabajar por los demás".