Se trata del quinto ejercicio desde su creación y, por vez primera, contemplará un escenario de recesión "más bajo por más tiempo", junto con tasas de interés bajas o negativas durante un período prolongado, según desveló la autoridad bancaria este viernes.

Para probar la capacidad de las entidades de resistir un shock tomará como hipótesis que el PIB de la Unión Europea disminuiría en un 4,3% acumulado para 2022, “lo que da como resultado el escenario más severo hasta la fecha”, detalló. Su tasa de empleo será para la hipótesis 3,5 puntos porcentuales superior a la que realmente espera, los precios de las acciones caerían un 25% en las economías avanzadas -el 40% en las economías emergentes- y los precios inmobiliarios más del 16%.

El escenario adverso contempla en total una desviación del 8,5% frente al PIB previsto por el organismo para la UE, que en el caso de España se limitará al 8,2%, inferior al fijado para Alemania (-9,2%) y superior a Francia (-7,0%). La severidad de la prueba oscila entre el 16,2% de diferencia de Irlanda o el 15,7% en Bulgaria, el 6,1% en Italia y 6,9% en Bélgica.

La diferencia significa, por ejemplo, que en el caso específico de España la EBA probará si la banca cuenta con capital y provisiones suficientes para encarar una caída del PIB del 0,8% en 2020 que se agudizaría al 2,1% el próximo año y al 1% en 2021. Dicha crisis contrasta con el aumento del 1,7%, 1,6% y 1,5% que realmente espera el Banco de España, ya que la EBA utiliza las previsiones de los bancos centrales nacionales para fijar sus hipótesis de crisis.

En el caso de España contempla además para su escenario adverso un descenso del 22,2% en los precios de los inmuebles residenciales y comerciales sobre la previsión real y que el paro suba al 17,5% en el año 2022, por encima de la estimación real de que caiga al 12,6%.

Las pruebas las realizará a 51 bancos de la Unión Europea, siendo 35 de ellos de países que ya supervisa el BCE. La EBA espera publicar antes del próximo 31 de julio los resultados del ejercicio que nació tras la crisis para medir la capacidad de resistencia de las entidades frente a shocks imprevistos y ha acabado adoptando entre las herramientas recurrentes del supervisor para medir la salud del sector.