Caruana, que intevino en las XXVII Jornadas de Mercados Financieros, dijo que el Banco de España ha creado ya un grupo de trabajo especializado en la supervisión cualitativa del riesgo que asumen las entidades.

Según explicó, se trata establecer un modelo de supervisión de bancos y cajas que no mida solamente la cantidad del riesgo, de acuerdo con determinadas partidas del balance, sino que tenga también en cuenta cómo es ese riesgo y medir sus consecuencias.

El responsable de supervisión de bancos y cajas dijo qe el Banco de España no está pensando en una circular que fije requisitos cualitativos para conrtrolar el riesgo, pero sí admitió que, si el Banco de Pagos de Basilea acaba tomando medidas al respecto, podría haber una directiva comunitaria sobre este asunto.

En su intervención en las jornadas monetarias, Caruana aprovechó para pedir a las entidades financieras que apliquen más y mejor sus propios modelos de gestión del riesgo y que se planteen constantemente sus posiciones ante una eventual situaciónde crisis.

"Hay que estar preguntándose a menudo", dijo el director de Inspección del Banco de España, qué pasaría en situación de crisis y diseñar para ello planes de contigencia que se revisen continuamente".

Igualmente, apeló a que se dediquen más recursos por bancos y cajas a la auditoría interna y que los límites que se ponen para el riesgo estén más ajustados a la realidad, con el fin de que la lectura de su situación sea más fiel.

Jaime Caruana dijo que este modelo de prevención no anla el cuantitativo seguido hasta ahora, sino que lo complementa, y puntualizó que el objetivo es introducir "anticipación", porque, "cuando se reflejan los problemas de riesgo en el balance, normalmente ya se ha perdido un tiempo precioso".